Chhitij Jain
策略设置(基于事件):
对Ujjivan Small Finance Bank的首次公开募股(IPO)的热烈反应提高了大街上投资者的信心。预计IPO将以可观的价格上市,因为其价格处于合理的估值水平,其控股公司“ Ujjivan Financial Services”在当前情况下很可能会碰到正确的音符。
关目前的涨势不太可能被排除,交易员可以预期未来几天会有不错的涨幅。因此,我们很可能会在Ujjivan Financial Services中使用“ Covered Call”,使交易者可以利用theta贬值的价格行为。
Chhitij Jain衍生工具/ Rudra股份与股票经纪人负责人在到期周内,可以得到Theta衰减以及期货的预期上升。温和回调表明Bajaj Auto疲软后,乌云笼罩,交易商可以寻求有担保的看跌期权,以保证每周到期;在Nifty中以低风险发起“比率通话价差”选项数据表明:
柜台上有不错的看跌期权,因为340卢比的认沽期权见证了41,600张合约的空头头寸的累积,累计未平仓头寸已达到2,19,200张。除此之外,随后较低的行使价也暗示了较低水平的良好支撑,且下行空间似乎有限。
在看涨期权方面,立即上涨的行使价未平仓合约没有重大变化,多头的即时障碍出现在380卢比的水平,新增加的未平仓合约约为53,000张。尽管350卢比行使价的ATM看涨期权在空头上持有超过48.5万张合约,但整体结构表明,一旦股票开始小幅上涨,该看涨期权的空头回补很可能导致大幅上涨。 。
技术结构:
在最近几个交易日中,股票交易具有积极的技术结构,并且跑赢了市场。长时间后,每周RSI发出突破信号。过去几周持平的中期和短期移动平均线现在开始以正曲线交易,并处于看涨交叉阶段。
日线和日内图表上的动能指标均在看涨区域内交易,这表明未来几天涨势可能会继续。即时支撑位在330卢比,交易者可以预期当前系列的目标385卢比。下降的趋势线可能会成为385卢比和390卢比的阻力位,这是交易者预定获利的合适水平。
战略:
从总体上看,基本面因素有利于多头,技术面也很积极,我们宁愿选择传统的“加盖看涨期权”。该策略将使交易者能够以有限的风险利用预期的上升趋势。
该策略包括两全其美,可以通过在期货中建立多头头寸来捕捉看涨的价格走势,也可以通过出售OTM看涨期权来获得Delta贬值。
以353.75卢比购买期货1手在5.50卖出390 CE 1手-Delta&Theta(0.22 and -0.34)
首选利润预订区-385-390卢比
止损:330卢比最大损失:18.25点最高利润:41.75点
注意:F&O价格以12月6日收盘价为基础。
(作者是Rudra Shares&Stock Brokers Ltd.的衍生产品负责人。)