Shubham Agrawal
上周，六月系列的大部分指数窄幅震荡。在期权范围内交替进行的买入和卖出交易为看涨期权和看跌期权提供了很多机会。
Nifty仍被限制在10,500-11,000的交易区间内，这与最高的期权拥挤区间相吻合。截至6月份的系列收盘下跌1.4％。
关在目睹五月份系列的强劲反弹之后，Bank Nifty银行也被限制在26,000-27,000的交易区间内。与5月到期的收盘相比，它下跌了2.3％。
相关新闻技术观点：Nifty收盘跌破50 DEMA形成看跌蜡烛； 12,100个稳定性的关键幻灯片/以下是Sensex在过去10年预算2020年预算日的表现：“财政部长的箭袋里几乎没有箭”Nifty和Bank Nifty的7月系列结转额符合预期，分别为63.6％和71.4％。由于需要额外的保证金，以及季度业绩的开始，导致特定股票的持仓量相对较低，导致市场参与者对将交易延续至7月份的系列表示怀疑。
贸易战的忧虑，卢比兑美元的贬值以及原油价格的上涨导致参与者之间的紧张情绪，最终导致中小盘股遭到抛售。
在6月份的一系列数据中，医药指数的涨幅超过了大盘，涨幅超过11％，而基础设施和金属的跌幅则超过5％至8％。
波动率偏斜确实给出了6月到期持平的早期信号，因为在6月系列开始时偏斜仍然相对平稳。但是，随着我们在7月系列中进行的变动，波动率偏斜更为陡峭，表明可能在方向上移动。
7月系列的开盘利率相对较低。10,600个看跌期权仍然是最高的支持，累计有450万股，看涨期权分配在10,700-11,000个之间，最高的是11,000个执行权，累计有330万股。
与看涨期权相比，看跌期权相对较低，这表明阻力较强，而支撑仍然疲弱。因此，建议在接下来的几个交易日中使用低风险的看跌期权差价。
空头看跌期权价差是一种看跌策略，通过买入看跌期权并卖出较低的看跌期权看跌期权来执行。这是一种风险和回报有限的净借方策略。该策略有助于降低中长期看跌交易的成本和收支平衡点。此策略的最大获利是有限的，而亏损的上限是上限。
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