Shubham Agarwal
过去的一周威胁着持续的喘息的风险，或者在Nifty触及近10,100的低点后的一周开始的回调。
如此激烈的举动足以使空头再次恢复其头寸，无论是期货还是期权。在从低点猛然回撤之后，Nifty在一周内下跌了2％，而表现出色的Nifty Bank指数将其自身推高了一周以上（WoW）。
关在期货方面，很少有涨势使我们希望从空头回补周期中逆转。Nifty期货确实试图增加新的多头。但是，Nifty再一次在上一交易日推出了大量可观的多头头寸，而方向商的指数却很少。
Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”同样，即使是Bank Nifty的期货也向周末推迟了一段时间。这种轻度增加了本周出现野性波动的可能性。
上周归结为股票期货，大多数行业至少在本周结束时吸引了空头，而市场决定本周向上拉升然后放弃。
汽车和水泥库存受到更大程度的损害。秋季的受害者是ACC，Hero MotoCorp和TVS Motors等股票，这些股票在周末增加了大量空头。在选项前面，让我们首先回顾情感指标。
从风险来看，印度VIX指数是Nifty期权中可预见的波动率指数，它跌至18以下水平的下限，并以20％的涨幅结束了本周的收盘价。
当一些多头的开始加上期权的编写者对这一举动充满信心。他们以执行价格10,000、10,200和10,300添加了头寸。
在本周的最后两个交易日中出现的抛售推动作家从10,000认沽期权中部分地进入9,900的罢工。呼叫撰写人在10,400 – 10,600行使价中增加了100万股以上的空头头寸。
这使Nifty的Open Index认沽权比率（又称为“情趣搜寻器”）再次降至中立立场，总认购权和看跌权几乎相等
随着Nifty期货的清淡，Neutral Nifty OIPCR和India VIX的上涨，高位仍在远离，我们可以看到剧烈的波动而向下波动。
到期一周可能只会增加断断续续。像Long Put Butterfly这样的廉价策略很适合该设置。
多头看跌蝴蝶是一种便宜的策略，针对较低的水平，并在接近货币的情况下以一个多头头寸执行，在较低水平的目标行权中以两个空头头寸执行，甚至更低的水平1手看跌期权，以防止其他卖出期权的出现。
免责声明：作者是Quantsapp Private Limited的首席执行官兼研究主管。投资专家在moneycontrol.com上表达的观点和投资技巧是他自己的，而不是网站或其管理者的观点和投资技巧。Moneycontrol.com建议用户在做出任何投资决定之前，请先咨询经过认证的专家。