Shubham Agarwal
Nifty继续其向南的旅程，在上周下跌了2.2％，收盘价略高于10,200。所有主要行业指数均以红色收盘，跌幅超过2.5％，主要是金属，银行，制药等。Nifty期货也看到了新的空头头寸。
认沽期权的比率– Nifty March系列的未平仓合约明智水平为0.83，表明看跌期权编写者比看跌编写者更具攻击性。基于未平仓合约的期权范围为10,000和10,500。
关10000放置约500万股的OI和10500认购约550万股的OI。电话作家继续降低他们的基数。PCR的下跌支撑了市场上的看跌基调。
Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”风险晴雨表印度VIX（波动率指数）再次上升3.5％，至14.5水平，表明交易者再次感到怀疑，并准备以相对较高的溢价购买保护。
从历史上看，印度VIX与市场负相关。VIX的上限位于21。
随着市场上负面情绪的爆发以及波动性的突飞猛进，在Nifty的Long Strangle进行交易将是闲置的。在这种策略下，我们需要购买1手10100 PE和购买1手10300 CE。
Long Strangle是一种双向（基于波动率）策略，旨在为股票指数飙升或暴跌赚钱。展望是方向性的中立，因为我们期待朝着任何方向爆发性发展。
此策略的最大利润是无上限的，而亏损的上限是最大溢价流出。长时扼杀的主要挑战是时间衰减。但是，由于我们距离有效期还有3周，因此其影响是有限的。
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