萨基布·伊克巴尔·艾哈迈德（Saqib Iqbal Ahmed）
纽约（路透社）-一位不愿透露姓名的交易员被称为“ VIX大象”，他为几个月来的股市波动做准备，在周五股价暴跌时调整了大量的期权头寸，从而消除了数月的对冲损失。
CBOE波动率指数（VIX），也称为VIX，是标普500指数（SPX）预期近期波动率的最广泛追踪指标。它上涨超过四个点至17.86，为2016年11月以来的最高点。
对于一个交易商而言，截至1月初，其VIX期权头寸的缺口高达3500万美元，市场崩盘提供了一个偶然的机会，可以利用较高的波动性来抵消所有这些损失。
上周五，在一项交易中，超过2百万份VIX期权易手，2月14日到期的头寸被平仓，3月21日到期的合约又开了新头寸。
VIX选件主要用于防止股市回落。
纽约宏观风险顾问公司衍生品策略主管普拉维特·金塔翁万尼奇（Pravit Chintawongvanichich）表示：“他的股票将于2月到期，无论如何这次都可能会推迟。”
称交易员为“ VIX大象”的Chintawongvanich说：“ VIX的加息给了他更好的机会，”他暗示了期权头寸的巨大规模。
滚动是指关闭现有头寸以将其替换为类似头寸，该头寸将随着时间的推移而进一步到期，这是交易员使用了几个月的策略。
期权分析公司Trade Alert的数据显示，周五的大量交易使VIX期权的总交易量达到创纪录的400万张合约，约为每日平均水平的四倍。
根据《贸易警报》，在周五所有美国上市的期权合约中，它还占全部期权活动的约6％。
Macro Risk Advisors的Chintawongvanich估计，该交易员在2月份的合同中上涨了约4,000万美元。
Chintawongvanich说：“他从七月份开始交易这种结构，如果你看看他的损益，他现在持平。”
如果波动率继续飙升，则交易员在3月任期中的头寸将获利。如果VIX在3月到期时稳定在25，则将实现最大收益。
路透社无法确定波动率飙升对匿名交易者交易簿的总体影响。