路透社)-根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据,投机者将美国10年期美国国债期货的净看涨押注从2012年末以来的最高水平降低。
根据CFTC最新的交易者承诺数据,投机者在8月2日看涨或做多10年期美国国债期货的数量超过看跌或做空121,220张合约。
一周前,投机商持有10年期T形票据期货的净多头头寸185,521,这是自2012年12月4日的202,691以来的最大净多头。
下表是最近一周芝加哥交易所的美国国债期货和芝加哥商业交易所的欧洲美元期货的投机头寸表:
美国2年期T票据(合约200,000美元)
2016年08月02日前一周
周
长297,291257,223
短线249,205264,130
净额48,086 -6,907
美国5年期T票据(100,000美元的合同)
2016年08月02日前一周
周
长406,149367,725
短596,616569,043
净额-190,467 -201,318
美国10年期T票据(100,000美元的合同)
2016年08月02日前一周
周
长575,489606,471
空头454,269420,950
净额121,220185,521
美国国债(100,000美元的合约)
2016年08月02日前一周
周
长143,727171,816
短72,852 74,377
净额70,875 97,439
美国超国债(100,000美元的合同)
2016年8月2日前一周
周
长45,569 66,455
短款144,397144,646
净额98,828-78,191
欧洲美元(1,000,000美元的合同)
2016年08月02日前一周
周
长960,0541,050,631
短线1,425,6211,541,557
净额-465,567 -490,926
联邦基金
2016年08月02日前一周
周
长31,161 52,511
短127,873 94,293
净值96,712-41,782